上海证券交易所（以下简称“本所”）决定于2015年2月9日上市交易上证50ETF期权合约品种（以下简称“上证50ETF期权”）Sunday, July 21, 2024经中邦证监会核准，上海证券买卖所（以下简称“本所”）决心于2015年2月9日上市买卖上证50ETF期权合约种类（以下简称“上证50ETF期权”）。现将相闭事项通告如下：
一、上证50ETF期权的合约标的为“上证50买卖型盛开式指数证券投资基金”。自2015年2月9日起，本所遵照区别合约类型、到期月份及行权价钱，挂牌相应的上证50ETF期权合约。
上证50买卖型盛开式指数证券投资基金的证券简称为“50ETF”，证券代码为“510050”，基金治理人工中原基金治理有限公司。
（三）到期月份。合约到期月份为当月、下月及随后两个季月，共4个月份。首批挂牌的期权合约到期月份为2015年3月、4月、6月和9月。
（四）行权价钱。首批挂牌及遵照新到期月份加挂的期权合约设定5个行权价钱，包含依照行权价钱间距抉择的最亲热“50ETF”前收盘价的基准行权价钱（最亲热“50ETF”前收盘价的行权价钱生存两个时，取价钱较高者为基准行权价钱），以及依照行权价钱间距顺次抉择的2个高于和2个低于基准行权价钱的行权价钱。
“50ETF”收盘价钱产生转变，导致行权价钱高于（低于）基准行权价钱的期权合约少于2个时，遵照行权价钱间距依序加挂新行权价钱合约，使得行权价钱高于（低于）基准行权价钱的期权合约到达2个。
（五）行权价钱间距。行权价钱间距按照“50ETF”收盘价钱分区间创立，“50ETF”收盘价与上证50ETF期权行权价钱间距的对应闭联为：3元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为0.25元，10元至20元（含）为0.5元，20元至50元（含）为1元，50元至100元（含）为2.5元，100元以上为5元。
（六）合约编码。合约编码用于识别和纪录期权合约，独一且不反复利用。上证50ETF期权合约编码由8位数字组成，从10000001起按程序对挂牌合约举办编排。
（七）合约买卖代码。合约买卖代码包罗合约标的、合约类型、到期月份、行权价钱等因素。上证50ETF期权合约的买卖代码共有17位，实在构成为：第1至第6位为合约标的证券代码；第7位为C或P，区别展现认购期权或者认沽期权；第8、9位展现到期年份的后两位数字；第10、11位展现到期月份；第12位期初设为“M”，并按照合约调治次数遵照“A”至“Z”依序改革，如改革为“A”展现期权合约产生初度调治，改革为“B”展现期权合约产生第二次调治，依此类推；第13至17位展现行权价钱，单元为0.001元。
（八）合约简称。合约简称与合约买卖代码相对应，代外对期权合约因素的扼要证实。上证50ETF期权的合约简称不高出20个字符，实在构成顺次为“50ETF”（合约标的简称）、“购”或“沽”、“到期月份”、“行权价钱”、象征位（期初无象征位，期权合约初度调治时显示为“A”，第二次调治时显示为“B”，依此类推）。
三、持仓限额治理。上证50ETF期权上市初期，期权规划机构、投资者的持仓限额暂定如下：
（一）单个投资者（含一面投资者、机构投资者以及期权规划机构自生意务，下同）的权益仓持仓限额为20张，总持仓限额为50张，单日买入开仓限额为100张。
（四）一面投资者持有的权益仓对应的总成交金额限额，由期权规划机构按照本所营业章程的划定予以确定。
上证50ETF期权上市初期，单个投资者只可利用一个衍生品合约账户（以下简称“合约账户”）举办股票期权买卖。
五、期货公司为客户开立合约账户前，应领先为其开立证券账户，该证券账户只可举办与本所上市买卖的期权合约的备兑开仓以及行权闭系的证券买卖，不得生意合约标的以外的其他证券。期货公司应中选用有用步伐对此举办前端驾御。
七、请各期权规划机构及其他商场出席人认线ETF期权上市买卖的各项预备作事，庄重听命营业章程，有用驾御危急，确保产物稳固推出和安适运转。
元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为0.25元，10元至20元（含）为0.5元，20元至50元（含）为1元，50元至100元（含）为2.5元，100元以上为5元
同合约到期日，行权指令提交岁月为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:30
上午9:15-9:25，9:30-11:30（9:15-9:25为开盘调集竞价岁月）
下昼13:00-15:00（14:57-15:00为收盘调集竞价岁月）
泛泛限价委托、物价残存转限价委托、物价残存打消委托、全额即时限价委托、全额即时物价委托以及营业章程划定的其他委托类型
买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及营业章程划定的其他生意类型
认购期权最大涨幅＝max｛合约标的前收盘价×0.5%，min [（2×合约标的前收盘价－行权价钱），合约标的前收盘价]×10％｝
认沽期权最大涨幅＝max｛行权价钱×0.5%，min [（2×行权价钱－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10％｝
继续竞价时候，期权合约盘中买卖价钱较比来参考价钱涨跌幅度到达或者高出50%且价钱涨跌绝对值到达或者高出5个最小报价单元时，期权合约进入3分钟的调集竞价买卖阶段
（12%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）]×合约单元
（12%×合标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价钱），行权价钱]×合约单元
请各买卖出席人遵命上海证券买卖所（以下简称“本所”）网站买卖技巧援帮专区《上海证券买卖所商场端软件利用和登录典范证实V0.2》的哀求做好相应技巧预备作事。
各买卖出席人务必确保分娩境况中摆设利用确切的软件版本，并于2015年2月4日放工前正在本所会员专区填写《上交所期权商场端软件分娩境况摆设情景反应外》，正在2月5日接入本所83/88境况完工连通性验证。
为便于买卖出席人提前做好数据文献报送预备作事，各买卖出席人应从2月4日起的每个买卖日下昼15：30-16：30时候报送期权商场出席者数据文献cybsxxxxxYYYYMMDD001.txt（xxxxx为日终数据报备PBU，YYYYMMDD为下一个买卖日），日终数据报备PBU应事先通过本所会员专区填报。
期权上线前，买卖出席人举办申报的EzStep接入CS IP所正在不再举办调治。
为保险上证50ETF期权营业就手上线日搁浅对外效劳，克复调度另行通告。
